אקטואר פיננסי הוא מומחה כמותי העוסק במיפוי, מידול, מדידה וניהול של סיכונים פיננסיים ושווי של התחייבויות ונכסים, בעיקר בהקשרים של שוקי הון, השקעות, ריביות והיוון, אינפלציה, אשראי ונזילות.

האקטואר הפיננסי משתמש בכלים מתמטיים וסטטיסטיים (הסתברות, אופטימיזציה, סימולציות, תרחישי קיצון) ובשיטות הערכת שווי כדי לתמוך בקבלת החלטות בגופים פיננסיים: תמחור וניהול סיכונים של מכשירים פיננסיים, ניתוח ALM (התאמת נכסים-התחייבויות), חישובי היוון ורגישות, בניית מודלים לתרחישים והערכת השפעת תנאי שוק משתנים על יציבות פיננסית.

הסמכת MRA (Market Risk Actuary) היא הסמכה מקצועית בישראל המתמקדת בסיכוני שוק: במיפוי, מידול, מדידה וניהול של סיכוני שוק במכשירים ותיקים פיננסיים.

תחומי אחריות עיקריים:

• מידול ומדידת סיכוני שוק: בניית מודלים להערכת חשיפה לריבית, אינפלציה, מט"ח, מניות ותנודתיות; ניתוח רגישויות ותרחישי קיצון.

• הערכת שווי ותמחור: חישוב שווי הוגן של מכשירים פיננסיים/נגזרים ויישומי היוון (עקומי ריבית, פרמיות סיכון), כולל בדיקות עקביות ומודלי תמחור.

• ניהול נכסים-התחייבויות (ALM) וניהול מאזני: ניתוח התאמת נכסים-התחייבויות (Duration/Convexity matching, cash-flow matching), והשלכות של שינויי שוק על עמידה ביעדי מימון/סיכון.

• דיווח, בקרה וייעוץ: תמיכה בהחלטות הנהלה/ועדות השקעה, הצגת תוצאות מודלים, ולעיתים גם חוות דעת מקצועיות בנושאי היוון/שווי/סיכון בהתאם לצורך.

• פיתוח מודלים וסימולציות: סימולציות מונטה-קרלו, מודלים סטוכסטיים לתשואות/ריביות, ומנועי תרחישים לתכנון פיננסי ולבחינת אסטרטגיות השקעה.